"Tests d'indépendance de deux séries chronologiques multivariées : de la
       stationnarité à la non stationnarité"
	    
	        par
		
	      Roch ROY
 Département de mathématiques et de statistiques
	      Université de Montréal
                      
RÉSUMÉ
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Dans plusieurs situations, nous voulons vérifier l'existence de relations
entre deux séries chronologiques. Dans cet exposé, nous rappelerons
d'abord l'approche de Haugh pour tester l'indépendance de deux séries ARIMA
univariées.

Cette dernière est basée sur la fonction de corrélation croisée entre
les séries de résidus résultant de la modélisation ARIMA de chacune des deux
séries originales. Nous décrirons par la suite la généralisation au cas de
séries multivariées ARMA stationnaires. Finalement, nous discuterons le cas de
deux séries cointégrées ARMA. Quelques résultats de simulation ainsi qu'une
application à des données économiques seront aussi présentées.