date: jeudi 6 avril, 11h00
lieu : Calais, salle à préciser
intervenant: Sara Mazonetto (Université Lille1).

Titre: Diffusion biaisée: représentation explicite des densités de transition
et simulation exacte.

Résumé:

On s’intéresse à une représentation explicite des densités de
transition d'une dynamique Brownienne réelle qui traverse des
barrières semi-réfléchissantes et semi-perméables.

La technique utilisée nécessite une étude fine du semi-groupe de
transition et de son domaine. Les outils principaux proviennent de
l'analyse complexe, des méthodes probabilistes pour les EDP et de la
théorie de Fourier.

On va aussi montrer comment ces résultats interviennent pour la
simulation exacte (c'est à dire sans aucune approximation sauf celle
due à l'imprécision des ordinateurs) des diffusions Browniennes avec
dérive admettant des sauts.